МАТРИЦА КОВАРИАЦИОННАЯ —матрица вторых моментов n-мерной случайной величины

где λ_ii= σ²_i = E(X_i — EX_i)², λ_ik = ρ_ikσ_iσ_k = Е[(Х_i — EX_i)(X_k — EХ_k)]. Здесь EX_i — математическое ожидание X_i, ρ_ik — коэффициент корреляции X_i и X_k и σ²_i — дисперсия случайной величины X_i. λ_ki = λ_ik; ρ_ki= ρ_ik, ρ_ii = 1. Изучение К. м. представляет интерес для геология в связи с широким распространением дискриминантного анализа.